PSX.EXE to plik wykonywalny dla PSX, taki jak EXE dla Windows czy ELF dla systemów uniksowych. Jego się nie pisze, chyba że jesteś programistą i chcesz napisać program.
SYSTEM.CNF masz dobry, przy założeniu że plik wykonywalny będzie się nazywać PSX.EXE i znajdować w katalogu głównym płyty. I bezsensowny bo jeśli tak go nazwiesz to CNF jest zbędny.