O ile dobrze pamiętam (nie mam teraz dostępu do PS2 z HDD) to jak wejdziesz poprzez w\uLe w hdd0:
To są tam pokazane partycje nie foldery, więc żadnego nowego folderu tam nie dodasz\utworzysz.
Partycję możesz dodać lub usunąć w MISC -> HDD manager.
Jak wejdziesz na jakąś partycję to dopiero wtedy możesz utworzyć jakiś folder.