Co do przykładu wyżej możesz dodać komponent TEdit i dać w przycisku:
ShellExecute(Handle, 'open', 'mysql', PChar('-u '+Edit1.Text+' -p'), nil, SW_ShowNormal);
A jakby nie działało to bez tego Pchar() tylko:
ShellExecute(Handle, 'open', 'mysql', '-u '+Edit1.Text+' -p', nil, SW_ShowNormal);
Swoją drogą możnaby zrobić prosty plik wsadowy

W plikach wsadowych podajże %1, %2 itd... to są zmienne podawane przy opcjach, czyli skrypt powinien wyglądać tak:
mysql -u %1 -p
I później uruchamiamy to np. przez START>Uruchom: skrypt.bat user