Moim zdaniem dobrze jest mieć router z firewallem i np. na kompie mieć jeszcze ZoneAlarm Pro, ew. Norton Personal Firewall no i jakiś antywirus, który umie blokować skrypty... Najbardziej podoba mi się NAV 2002, który blokuje

uruchomienie się demka win me po jego instalacji :-D Jeżeli chodzi o zabezpieczanie kompa przed np. cookies i innymi to polecam ad-aware plus, w którym jest ad-watch - taki monitor do spywareu. Jak coś znajdzie to blokuje, usuwa, ewentualnie włącza ad-aware z lavasoftu.
Więcej mi do głowy nie przychodzi. Dobrze jest też miec np. takie połączenie z netem (ale po tylu zabezpieczeniach nie wiem jak to by działało, trzeba umieć skonfigurować):
twój komp (F)- switch - serwer(F) - router(F) - net
F - firewall