Fajnie by było gdybyś jeszcze napisał do jakiego języka chcesz kompilator. Pod linuxem masz gcc (oczywiście c/c++) i z tego co pamiętam jakieś różne programiki - nakładki zeby tworzyć aplikacje po X. Z kompilatorów pod windowsa polecam osobiście produkty Borlanda, które o ile dobrze pamiętam np w przypadku C/C++ mają możliwość kompilacji pod windowsem programów na linuxa. Jednak niech się na ten temat wypowiedzą osoby które są na bieżąco. Ja mam taki nawał pracy związany ze szkołą że czasami sam nie wiem co robie a co dopiero pisze
Edit: nie doczytałem, że chodzi Ci o winde..
Tak więc tutaj wg mnie jedne z najlepszych produktów robi Borland. Możesz spróbować też coś ze stajni M$, ale osobiście nie używałem tego to nie moge się na ten temat wypowiadać.
Pozdro;]